Ciao,
la risposta alla tua prima domanda è: si.
ti serve un client X2go, che puoi scaricare da qui:
http://wiki.x2go.org/doku.php/start
Non avendo mai installato "ubuntu" con l'installer di OVH non posso assicurarti che venga preinstallato e avviato il server X2go, ma presumo proprio di si.
Se così non fosse, è davvero banale installarlo anche da shell.
Se vuoi evitare nella maniera più assoluta l'uso della shell... forse un server dedicato con linux non è quello che fa per te.
per la seconda domanda, la risposta è: X2go perché credo sia quello installato di default.
Nessuno ti vieta di usare freeNX, o altro ancora.
ciao